Использование библиотеки SEDUMI для робастной оптимизации инвестиционного портфеля

Аннотация

В статье раскрываются принципы робастной оптимизации инвестиционного портфеля. Описано использование библиотеки SEDUMIдля решения задач робастной оптимизации. Пред­ставлены модернизированные версии некоторых моделей выбора оптимального портфеля: моде­ли Марковица, модели Телсера и модели Блэка-Литтермана. Приводятся результаты сравни­тельного анализа эффективности моделей: до робастной оптимизации и после. Эксперименты проведены при растущем, боковом и понижающемся трендах с некоторыми высоколиквидными акциями, торгующимися на ММВБ. Оценены сильные и слабые стороны разных подходов.