Мультитрендовая торговая система для работы на финансовых рынках

Аннотация

      В настоящее время все большее количество людей интересуются сферой инвестиций. Это связано, с одной стороны, с ростом доходов населения и, с другой стороны, с развитием финансовых технологий. В статье проведен анализ проблемной ситуации и рассмотрены основные модели, алгоритмы и индикаторы, используемые для построения торговых стратегий. Предлагается консервативная торговая стратегия, основанная на трендовых индикаторах, которая может выступать в качестве альтернативы популярной консервативной стратегии «купи и держи». В качестве индикаторов системы используются экспоненциальные скользящие средние разных порядков, выявляющие наличие трендов различной длительности в динамике цен финансового актива. Отличительной особенностью предлагаемой торговой системы является объединение в одном подходе торгового метода, генерирующего торговые сигналы, и правил управления размером позиции. Представлены результаты тестирования предлагаемой торговой системы на исторических данных. Проводится сравнительный анализ полученных результатов с результатами стратегии «купи и держи» и стратегии, основанной на двух экспоненциальных скользящих средних разного порядка. Предлагаемая система легко встраивается в автоматизированные торговые системы. Для обработки и визуализации данных использовался язык программирования R.